9月23日下午，香港中文大学（深圳）张功球教授应深圳北理莫斯科大学工程系教师徐晨邀请，在主楼会议室544作主题为“A General Approach for Parisian Stopping Times under Markov Processes”的学术报告。

此学术报告是基于张功球教授及合作者近期的一项关于时间序列模型的应用研究。此项研究提出了一种基于连续时间马尔可夫链近似的方法，来计算一般一维马尔可夫过程下，巴黎停止时间和巴黎期权价格的分布。研究证明了该方法在一般设置下的收敛性，且获得了扩散模型收敛速度的精确估计。

工程系与数学系部分教师出席此次报告会。